Четверг, 25 мая 2017 года

Пирамидное наращивание позиции

Реклама

Теперь давайте перейдем ко 2-му усовершенствованию торговой системы, управляя размером позиции через пирамидное наращивание.

Возвращаясь к классической волновой модели, где тренд развивается в волнах, мы можем обобщить это как Тренд — Реакция — Тренд — Реакция — Тренд. Это обычная 5-волновая модель Эллиотта, которую сокращу до обозначения Т — R — Т — R — Т.

Рассматриваемая нами Стохастическая система, как и большинство торговых систем, способна формировать прибыльные сделки в течение тренда или Т-волны. Но, как мы знаем, в большинстве случаев за Т-волной следует коррекционная волна, R. Большинство проигрышных сделок происходит в R-волне. Очень часто, понеся потери, мы оказываемся не готовыми вновь вступить в игру именно тогда, когда начинается следующая Т-волна. Вместо этого, мы должны признать, что Т-волна следует за R-волной и, статистически, наилучшее время для заключения выигрышной сделки, как раз, сразу после R-волны. Соответственно, вероятность выигрышной сделки после R-волны, или после проигрышной торговли, значительно возрастает. Так что, давайте заложим это свойство в нашу систему.

Если мы имеем выигрышную сделку и предполагаем, что это было в Т-волне, то мы должны уменьшить наш риск для ожидаемой следом R-волны. Однако, это может быть волновая модель Т-Т при развороте в форме V-вершины или V-основания. Рынок может начать совершенно новый тренд, что будет происходить после 5-ой волны, начиная новую 1 -ю волну для Т-Т пары. Поэтому, мы не хотим быть вне рынка. Мы только хотим лучше управлять риском, так как R-волна следует за Т-волной чаще, чем Т-волна следует за Т-волной.

Первое правило будет следующим: если последняя сделка была выигрышной, то оставляем наш размер позиции по умолчанию в 2 лота. Как вы помните, новая позиция была открыта с 2 лотами, и затем имела варианты — закрыть один лот на цели по прибыли, а по 2-му лоту выйти по времени или по сигналу Стохастика.

В пирамидной модели, начнем с 2 лотов, и вернемся к торговле 2 лотами после выигрышной сделки. Однако, после проигрышной сделки, исходя из гипотезы, что вероятность выигрышной сделки возрастает, потому что Т-волна следует за R-волной чаще, нежели R-волна следует за R-волной. Соответственно, мы должны увеличить объем торговли. Поэтому, 2-ое правило будет следующим: после проигрышной сделки размер позиции увеличивается до 3 лотов. Если мы вновь понесем потери, то размер позиции увеличивается еще на 1 лот (до 4 лотов).


*

Комментарий:

Новости сегодня

13 : 00
В Волгоградской области инвалид не может получить свою пенсию и вынужден мыть полы в подъезде, чтобы не умереть с голоду
12 : 00
Назван новый источник существования внеземной жизни
23 : 01
Как правильно выбирать женскую тунику – ответы экспертов
23 : 00
СК Татарстана возбудил уголовное дело в отношении капитана теплохода, который допустил серьезный перегруз судна
22 : 00
Юг России приходит в себя после мощных ливней, которые накрыли сразу несколько регионов
21 : 00
В Москве неизвестный бросил «коктейль Молотова» в автомобиль Mercedes Maybach
20 : 00
Опять на те же грабли: Марина Анисина вновь решила связать узы брака с Никитой Джигурдой
19 : 00
Владимир Путин поставил задачу увеличить количество российских спутников для зондирования всей территории планеты
18 : 00
Суд разрешил Вадиму Самойлову исполнять 172 песни «Агаты Кристи»
17 : 00
Минобороны РФ: Россия при меньших затратах, чем в США, достигла стратегического паритета со странами НАТО
10 : 26
Ольга Бузова новости инстаграм: Бузова уходит из Дом 2?
10 : 26
Сегодня ночью в «новой Москве» подожгли почти 30 автомобилей
10 : 26
Новости шоу бизнеса России сегодня 25 05 2017: скандалы, слухи, фото
Больше новостей