Научная группа НИУ ВШЭ обнаружила, что анализ поведения эфира может значительно улучшить точность прогнозирования цен на биткоин. Используя этот метод, они смогли уменьшить ошибку предсказаний на 23%, что является значительным достижением. Кроме того, результаты их работы превзошли показатели нейросетевых и других сложных моделей. Данная информация была опубликована в пресс-релизе НИУ ВШЭ, который оказался в распоряжении ИА StolicaMedia. Об этом пишет comandir.com
Точные прогнозы биткоина: Исследования НИУ ВШЭ открывают новые горизонты
Ученые НИУ ВШЭ продемонстрировали, что можно значительно улучшить точность прогнозирования колебаний цен на биткоин, принимая во внимание поведение эфира. Этот метод позволяет снизить ошибку предсказаний на 23% и превосходит результаты нейросетевых и других сложных моделей. Данная информация была опубликована в пресс-релизе НИУ ВШЭ, доступном ИА StolicaMedia.
Характеристика криптовалютного рынка
Криптовалюты известны своей высокой волатильностью, что делает их одними из самых непредсказуемых финансовых инструментов. В отличие от акций и облигаций, стоимость криптовалют может резко меняться за считанные минуты. Биткоин и эфир составляют более 60% всего криптовалютного рынка с общей капитализацией свыше 3 трлн долларов, при этом объемы торгов за сутки составляют 18 млрд и 8 млрд долларов соответственно.
Методология исследования
Исследователи факультета экономических наук НИУ ВШЭ проанализировали данные высокочастотной торговли биткоином и эфиром с 2018 по 2024 год. В ходе анализа они рассчитали реализованную волатильность и изучили степень взаимозависимости этих активов. Для проверки своих гипотез ученые протестировали 11 эконометрических моделей с учетом различных параметров и структурных изменений на рынке.
Основные выводы
Результаты исследования показали, что модель, учитывающая взаимосвязь между биткоином и эфиром, позволяет снизить ошибку прогноза до 23,38%. В то же время традиционные модели и нейросети показывают ошибку около 25,6%. Это открытие делает прогнозы волатильности более точными и полезными для инвесторов и финансовых регуляторов.
Мнение эксперта
Профессор Анатолий Пересецкий отметил, что высокая волатильность цен открывает как возможности, так и риски. Учет взаимозависимости активов может помочь оптимизировать инвестиционные стратегии и минимизировать риски в условиях нестабильного рынка криптовалют.
Дополнительные факты
Ранее ИА StolicaMedia сообщало, что в августе 2025 года россияне и бизнес вывели из банков около 300 млрд рублей наличными, что стало рекордным показателем за последние месяцы. Такой рост продолжает тенденцию оттока средств, наблюдаемую с начала лета, когда ежемесячный отток составлял около 200 млрд рублей.
